Presentación
|
Participantes
|
Bibliografía (DML-E)
|
Bibliografía adicional
|
Enlaces de interés
|
Otros proyectos DML
|
Ayuda
INICIO
| 27 de julio de 2024
Todos los campos
Título en español
Título en otro idioma
Título en inglés
Autor
Organización
Año
Resumen en español
Resumen en inglés
Revista
Palabras clave en español
Palabras clave en inglés
Desde
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Revistas
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
Collectanea Mathematica
Disertaciones Matemáticas del Seminario de Matemáticas Fundamentales
Extracta Mathematicae
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española
Gaceta Matemática
Historia de la Matemática
Mathware and Soft Computing
PNA
Publicacions Matemàtiques
Qüestiió
RACSAM
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
Revista Matemática Complutense
Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid
Revista Matemática Hispanoamericana
Revista Matemática Iberoamericana
SORT
Stochastica
Trabajos de Estadística
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
Trabajos de Investigación Operativa
Libros
Artículos relacionados con Ecuaciones diferenciales estocásticas
On Poisson-Dirichlet problems with polynomial data
(0214-1493)
Density estimates on a parabolic SPDE.
(0214-1493)
Sur certaines relations entre les intégrales trajectorielles et l'opérateur de translation et son dual dans l'espace de Poisson canonique.
(0214-1493)
Fluctuations of brownian motion with drift.
(0214-1493)
Limite ergodique de processus de diffusion infini-dimensionnels.
(0214-1493)
Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles.
(0214-1493)
On the self-intersection local time of Brownian motion via chaos expansion.
(0214-1493)
On the existence, uniqueness and parametric dependence on the coefficients of the solution processes in McShane's stochastic integral equations.
(0214-1493)
Existence of density for the solution to the three-dimensional wave equation.
(1578-7303)
On a stochastic parabolic PDE arising in climatology.
(1578-7303)
Positivity theorem for a general manifold.
(1696-2281)
A generalization of the log-normal and Gompertz stochastic processes as Itô processes.
(0210-8054)
Minimax principle for stochastic differential games.
(0213-8743)
Remarques sur l'équation dX
t
= σ(X
t
)dB
t
.
(0213-8743)
Remarque sur l'unicité trajectorielle des E.D.S.
(0213-8743)
On the estimation in a class of diffusion-type processes. Aplication for diffusion branching processes.
(0213-8743)
Stochastic differential calculus for processes with n-dimensional parameter.
(0210-7821)
Estimates for multiple stochastic integrals and stochastic Hamilton-Jacobi equations.
(0213-2230)
Branching process associated with 2d-Navier Stokes equation.
(0213-2230)
Path-wise solutions of stochastic differential equations driven by Lévy processes.
(0213-2230)
Non-symmetric hitting distributions on the hyperbolic half-plane and subordinated perpetuities.
(0213-2230)
On certain Markov processes attached to exponential functionals of Brownian motion: application to Asian options.
(0213-2230)
Differential equations driven by rough signals.
(0213-2230)
A Markov property for two parameter Gaussian processes.
(0210-7821)
Differential equations driven by fractional Brownian motion.
(0010-0757)
Existence and uniqueness of solutions for non-linear stochastic partial differential equations.
(0010-0757)
Taylor expansion of the density in a stochastic heat equation.
(0010-0757)
Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
rmm()icmat.es