Presentación | Participantes | Bibliografía (DML-E) | Bibliografía adicional | Enlaces de interés | Otros proyectos DML | Ayuda  
INICIO | 29 de marzo de 2024
  

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Título inglés A generalization of the log-normal and Gompertz stochastic processes as Itô processes.
Título español Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Autor/es Gómez García, Juan ; Buendía Moya, Fulgencio
Organización Dep. Métod. Cuant. Econ. Fac. Econ. Empr. Univ. Murcia, Murcia, España
Revista 0210-8054
Publicación 2001, 25 (3): 393-414, 30 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Español
Resumen español Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de las distribuciones finito dimensionales, sus funciones de densidad de transición, las distribuciones límite y las condiciones de estacionariedad, obteniendo que la expresada generalización del proceso de U-O es el único proceso Gaussiano, Markoviano y estacionario no centrado en tiempo continuo. Por otra parte, se establece que las potencias del proceso lognormal-Gompertz generalizado satisfacen una E.D.E. del mismo tipo.
Clasificación UNESCO 120808
Palabras clave español Procesos estocásticos ; Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Ecuación de Langevin ; Distribución lognormal
Código MathReviews MR1894288
Código Z-Math Zbl 1050.60058
Icono pdf Acceso al artículo completo
Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
rmm()icmat.es