Título inglés |
A generalization of the log-normal and Gompertz stochastic processes as Itô processes. |
Título español |
Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô. |
Autor/es |
Gómez García, Juan ; Buendía Moya, Fulgencio |
Organización |
Dep. Métod. Cuant. Econ. Fac. Econ. Empr. Univ. Murcia, Murcia, España |
Revista |
0210-8054 |
Publicación |
2001, 25 (3): 393-414, 30 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Español |
Resumen español |
Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los momentos de las distribuciones finito dimensionales, sus funciones de densidad de transición, las distribuciones límite y las condiciones de estacionariedad, obteniendo que la expresada generalización del proceso de U-O es el único proceso Gaussiano, Markoviano y estacionario no centrado en tiempo continuo. Por otra parte, se establece que las potencias del proceso lognormal-Gompertz generalizado satisfacen una E.D.E. del mismo tipo. |
Clasificación UNESCO |
120808 |
Palabras clave español |
Procesos estocásticos ; Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Ecuación de Langevin ; Distribución lognormal |
Código MathReviews |
MR1894288 |
Código Z-Math |
Zbl 1050.60058 |
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