A Markov property for two parameter Gaussian processes.

Título inglés	A Markov property for two parameter Gaussian processes.
Título español	Una propiedad de Markov para procesos gaussianos de dos parámetros.
Autor/es	Nualart Rodón, David ; Sanz, M.
Organización	Dep. Estad. Fac. Mat. Univ. Barcelona, Barcelona, España;Dep. Mat. Esc. Téc. Sup. Arquit. Univ. Politéc. Barcelona, Barcelona, España
Revista	0210-7821
Publicación	1979, 3 (1): 1-16, 5 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	This paper deals with the relationship between two-dimensional parameter Gaussian random fields verifying a particular Markov property and the solutions of stochastic differential equations. In the non Gaussian case some diffusion conditions are introduced, obtaining a backward equation for the evolution of transition probability functions.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Proceso de Gauss ; Propiedad de Markov ; Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Integración estocástica ; Difusión
Código MathReviews	MR0562437
Código Z-Math	Zbl 0417.60084
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