Título inglés |
Differential equations driven by fractional Brownian motion. |
Título español |
Ecuaciones diferenciales regidas por movimiento browniano fraccional. |
Autor/es |
Nualart, David ; Rascanu, Aurel |
Organización |
Fac. Mat. Univ. Barcelona, Barcelona, España;Fac. Mat. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Rumanía |
Revista |
0010-0757 |
Publicación |
2002, 53 (1): 55-81, 23 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Inglés |
Resumen inglés |
A global existence and uniqueness result of the solution for multidimensional, time dependent, stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 is proved. It is shown, also, that the solution has finite moments. The result is based on a deterministic existence and uniqueness theorem whose proof uses a contraction principle and a priori estimates. |
Clasificación UNESCO |
120220 ; 120808 |
Palabras clave español |
Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Movimiento browniano |
Código MathReviews |
MR1893308 |
Código Z-Math |
Zbl 1018.60057 |
Acceso al artículo completo |