Differential equations driven by fractional Brownian motion.

Título inglés	Differential equations driven by fractional Brownian motion.
Título español	Ecuaciones diferenciales regidas por movimiento browniano fraccional.
Autor/es	Nualart, David ; Rascanu, Aurel
Organización	Fac. Mat. Univ. Barcelona, Barcelona, España;Fac. Mat. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Rumanía
Revista	0010-0757
Publicación	2002, 53 (1): 55-81, 23 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	A global existence and uniqueness result of the solution for multidimensional, time dependent, stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 is proved. It is shown, also, that the solution has finite moments. The result is based on a deterministic existence and uniqueness theorem whose proof uses a contraction principle and a priori estimates.
Clasificación UNESCO	120220 ; 120808
Palabras clave español	Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Movimiento browniano
Código MathReviews	MR1893308
Código Z-Math	Zbl 1018.60057
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