Cálculo diferencial estocástico para procesos con parámetro n-dimensional.

Título inglés	Stochastic differential calculus for processes with n-dimensional parameter.
Título español	Cálculo diferencial estocástico para procesos con parámetro n-dimensional.
Autor/es	Sanz Solé, Marta
Organización	Dep. Mat. Esc. Tèc. Sup. Arquit. Univ. Politèc. Barcelona, Barcelona, España
Revista	0210-7821
Publicación	1978, 2 (4): 51-70, 10 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen inglés	In this paper we obtain a representation of semimartingalas in the plane by means of stochastic integrals. Some applications to the study of random Markov gaussian fields are given.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Integración estocástica ; Martingalas ; Procesos de Wiener
Código MathReviews	MR0562434
Código Z-Math	Zbl 0418.60058
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