Existence and uniqueness of solutions for non-linear stochastic partial differential equations.

Título inglés	Existence and uniqueness of solutions for non-linear stochastic partial differential equations.
Título español	Existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales estocáticas no lineales.
Autor/es	Caraballo Garrido, Tomás
Organización	Dep. Anál. Mat. Univ. Sevilla, Sevilla, España
Revista	0010-0757
Publicación	1991, 42(1): 51-74, 16 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	We state some results on existence and uniqueness for the solution of non linear stochastic PDEs with deviating arguments. In fact, we consider the equation dx(t) + (A(t,x(t)) + B(t,x(a(t))) + f(t)dt = (C(t,x(b(t)) + g(t))dwt, where A(t,·), B(t,·) and C(t,·) are suitable families of non linear operators in Hilbert spaces, wt is a Hilbert valued Wiener process, and a, b are functions of delay. If A satisfies a coercivity condition and a monotonicity hypothesis, and if B, C are Lipschitz continuous, we prove that there exists a unique solution of an initial value problem for the precedent equation. Some examples of interest for the applications are given to illustrate the results.
Clasificación UNESCO	120220
Palabras clave español	Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales ; Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Ecuaciones diferenciales no lineales
Código MathReviews	MR1181062
Código Z-Math	Zbl 0764.60057
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