Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles.

Título original	Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles.
Título inglés	Stochastic integrals of anticipating processes and dual predictable projections.
Título español	Integrales estocásticas de procesos anticipantes y proyecciones duales previsibles.
Autor/es	Donati-Martin, Catherine ; Yor, Marc
Organización	Lab. Prob. Univ. Paris VI, París, Francia
Revista	0214-1493
Publicación	1999, 43 (1): 281-301, 15 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Francés
Resumen inglés	We define a stochastic anticipating integral δμ with respect to Brownian motion, associated to a non adapted increasing process (μt), with dual projection t. The integral δμ(u) of an anticipating process (ut) satisfies: for every bounded predictable process ft, E [ (∫ fsdBs ) δμ(u) ] = E [ ∫ fsusdμs ]. We characterize this integral when μt = supt ≤s ≤ 1 Bs. The proof relies on a path decomposition of Brownian motion up to time 1.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Proceso de difusión ; Integración estocástica ; Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Procesos estocásticos ; Movimiento browniano
Código MathReviews	MR1697526
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