Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles.

Título original Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles.
Título inglés Stochastic integrals of anticipating processes and dual predictable projections.
Título español Integrales estocásticas de procesos anticipantes y proyecciones duales previsibles.
Autor/es Donati-Martin, Catherine ; Yor, Marc
Organización Lab. Prob. Univ. Paris VI, París, Francia
Revista 0214-1493
Publicación 1999, 43 (1): 281-301, 15 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Francés
Resumen inglés We define a stochastic anticipating integral δμ with respect to Brownian motion, associated to a non adapted increasing process (μt), with dual projection t. The integral δμ(u) of an anticipating process (ut) satisfies: for every bounded predictable process ft,
E [ (∫ fsdBs ) δμ(u) ] = E [ ∫ fsuss ].
We characterize this integral when μt = supt ≤s ≤ 1 Bs. The proof relies on a path decomposition of Brownian motion up to time 1.
Clasificación UNESCO 120808
Palabras clave español Proceso de difusión ; Integración estocástica ; Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Procesos estocásticos ; Movimiento browniano
Código MathReviews MR1697526
Icono pdf Acceso al artículo completo