Estimates for multiple stochastic integrals and stochastic Hamilton-Jacobi equations.

Título inglés	Estimates for multiple stochastic integrals and stochastic Hamilton-Jacobi equations.
Título español	Estimaciones para integrales estocásticas múltiples y ecuaciones de Hamilton-Jacobi estocásticas.
Autor/es	Kolokol'tsov, Vassili N. ; Schilling, René L. ; Tyukov, Alexei E.
Organización	Dep. Comput. Math. Nottingham Trent Univ., Nottingham, Reino Unido;Dep. Math. Univ. Sussex, Brighton, Reino Unido;Sch. Math. Cardiff Univ., Cardiff, Reino Unido
Revista	0213-2230
Publicación	2004, 20(2): 333-380, 22 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	We study stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equations and the corresponding Hamiltonian systems driven by jump-type Lévy processes. The main objective of the present papel is to show existence, uniqueness and a (locally in time) diffeomorphism property of the solution: the solution trajectory of the system is a diffeomorphism as a function of the initial momentum. This result enables us to implement a stochastic version of the classical method of characteristics for the Hamilton-Jacobi equations. An -in itself interesting- auxiliary result are pointwise a.s. estimates for iterated stochastic integrals driven by a vector of not necessarily independent jump-type semimartingales.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Integración estocástica ; Ecuación de Hamilton-Jacobi
Código MathReviews	MR2073123
Código Z-Math	Zbl 1060.70025
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