On the estimation in a class of diffusion-type processes. Aplication for diffusion branching processes.

Título inglés	On the estimation in a class of diffusion-type processes. Aplication for diffusion branching processes.
Título español	Sobre la estimación en una clase de procesos de tipo difusión. Aplicación a procesos de ramificación en difusión.
Autor/es	Molina Fernández, Manuel ; Hermoso Carazo, Aurora
Organización	Dep. Mat. Univ. Extremadura, Badajoz, España;Dep. Estadíst. Inv. Operat. Univ. Granada, Granada, España
Revista	0213-8743
Publicación	1990, 5 (3): 109-111, 5 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	In this work a family of stochastic differential equations whose solutions are multidimensional diffusion-type (non necessarily markovian) processes is considered, and the estimation of a parametric vector θ which relates the coefficients is studied. The conditions for the existence of the likelihood function are proved and the estimator is obtained by continuously observing the process. An application for Diffusion Branching Processes is given. This problem has been studied in some special cases by Brown and Hewitt (1975), Liptser and Shiryayev (1978) and Sorensen (1983).
Clasificación UNESCO	120808 ; 120913
Palabras clave español	Ecuaciones diferenciales estocásticas ; Inferencia estadística ; Proceso de ramificación ; Proceso de difusión
Código MathReviews	MR1125676
Código Z-Math	Zbl 0746.60064
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