Multivariate probability integral transformation: application to maximum likelihood estimation.

Título inglés	Multivariate probability integral transformation: application to maximum likelihood estimation.
Título español	Transformación integral de distribución multidimensional: aplicación a la estimación de máxima verosimilitud.
Autor/es	Chakak, Abderrahmane ; Imlahi, Layachi
Organización	Univ. Abdelmalek Essaadi Fac. Sci., Tetuán, Marruecos
Revista	1578-7303
Publicación	2001, 95 (2): 201-212, 12 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen español	Sea (X1, X2) un vector aleatorio con una función de distribución F. La transformación integral de la probabilidad (pit) es la variable aleatoria unidimensional P2 = F(X1, X2). La expresion de su función de distribución, y un algoritmo de simulación en términos de la función cuantil, dada por Chakak et al [2000], cuando la distribución es absolumente continua, son extendidas a distribuciones que pueden tener singularidades. La estimación de máxima verosimilitud del parámetro de dependencia basada en la pit se hace por simulación. Esta estimación funciona bien con familias de distribuciones singulares. La extensión a grandes dimensiones es considerada.
Clasificación UNESCO	120909
Palabras clave español	Distribuciones multivariantes ; Estimador de máxima verosimilitud ; Función cuantil ; Función cópula ; Transformadas integrales
Código Z-Math	Zbl pre01867932
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