Título inglés | Estimation of probability densities through Neumann expansions. |
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Título español | Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann. |
Autor/es | Rodríguez Ortiz, César |
Organización | Dep. Estad. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Málaga, Málaga, España |
Revista | 0041-0241 |
Publicación | 1985, 36 (2): 110-125, 11 Ref. |
Tipo de documento | articulo |
Idioma | Español |
Resumen español | Se definen en este trabajo r-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidad f admite un desarrollo r-convergente a f. Los resultados obtenidos se aplican a la estimación de f sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación. |
Resumen inglés | Neumann's r-expansions are considered in this paper in relation to the problem of estimating density functions. It is proven that every probability density f admits an r-expansion which converges to f. These results are applied to the estimation of f, relaxing the hypotheses of being square-integrable, with special emphasis on the asymptotic properties of estimators. Finally, this is illustrated with a numerical example. |
Clasificación UNESCO | 120904 |
Palabras clave español | Estimador no paramétrico ; Desarrollo en serie de funciones ; Función densidad de probabilidad ; Series de Neumann |
Código MathReviews | MR0829702 |
Código Z-Math | Zbl 0731.62086 |
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