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INICIO | 28 de marzo de 2024
  

Sobre la robustificación interna del algoritmo de Plackett-Kalman para la estimación recursiva del modelo de regresión lineal.

Título inglés On the internal robustification of the Plackett-Kalman algorithm for recursive estimation of the linear regression model.
Título español Sobre la robustificación interna del algoritmo de Plackett-Kalman para la estimación recursiva del modelo de regresión lineal.
Autor/es Peña, Daniel
Organización Dep. Estad. Esc. Téc. Super. Ing. Ind. Univ. Politéc. Madrid, Madrid, España
Revista 0041-0241
Publicación 1985, 36 (1): 93-106, 21 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Español
Resumen español Este trabajo presenta un procedimiento para hacer robusto el algoritmo recursivo de Plackett-Kalman para el modelo lineal, incorporándole medidas diagnósticas que indiquen la influencia potencial y real de cada nueva observación en los parámetros del modelo. Se describe cómo calcular recursivamente el estadístico D2 de Cook, la distancia de Mahalanobis de cada nueva observación al centro de gravedad de la ya incluidas, y un contraste, basado en los residuos recursivos, de que la nueva observación es atípica. Se demuestra la simplicidad del cálculo secuencial de estas medidas y su fácil integración dentro del algoritmo recursivo del modelo de regresión lineal.
Clasificación UNESCO 120901
Palabras clave español Filtro Kalman ; Regresión ; Modelo lineal ; Robustez ; Modelos estadísticos
Código Z-Math Zbl 0729.62508
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Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
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