Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas.

Título inglés	Continuous stochastic games: value and optimal strategies.
Título español	Juegos estocásticos continuos: valor y estrategias óptimas.
Autor/es	Muruaga, M.ª Angeles ; Vélez, Ricardo
Organización	Fac. Cienc. Secc. Mat. [UNED] Madrid, Madrid, España
Revista	0213-8204
Publicación	1992, 7 (1): 63-76, 18 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	El objeto de este trabajo es analizar los juegos estocásticos cuyo espacio de estados y de acciones son métricos compactos, con adecuadas condiciones de continuidad acerca de las funciones de pago y de transición. Tras describir el modelo e introducir las hipótesis de continuidad, se trata el problema con horizonte finito, a fin de probar que existe valor y estrategias óptimas para ambos jugadores, que puedan ser determinados recurrentemente. También se considera el caso de horizonte infinito en presencia de un factor de descuento. El resultado final, en este caso, fue obtenido en Maitra-Parthasarathy (1970) mediante una demostración considerablemente más complicada. La simplificación se basa en la introducción de un pago terminal, que puede ser adecuadamente elegido a fin de obtener las conclusiones deseadas.
Clasificación UNESCO	120706
Palabras clave español	Teoría de juegos ; Juegos estocásticos ; Estrategias óptimas ; Valor
Código Z-Math	Zbl 0762.90097
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