Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation.

Título inglés	Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation.
Título español	Filtro de Kalman con observación no lineal no gaussiana.
Autor/es	Cipra, Tomás ; Rubio, Asunción
Organización	Dep. Stat. Charles Univ., Praga, Rep. Checa;Dep. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Extremadura, Badajoz, España
Revista	0213-8190
Publicación	1991, 6 (2): 111-119, 8 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen español	El modelo lineal dinámico con observación no lineal y no-gaussiano se estudia en este artículo. Se extiende el teorema de Masreliez (ver Masreliez, 1975) como una aproximación de filtrado no-gaussiano con ecuación de estado lineal y ecuación de observaciones también lineal, al caso en el que la ecuación de observaciones no lineal pueda aproximarse mediante la extensión de Taylor de segundo orden.
Resumen inglés	The dynamic linear model with a non-linear non-Gaussian observation relation is considered in this paper. Masreliez's theorem (see Masreliez's (1975)) of approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations is extended to the case of a non-linear observation relation that can be approximated by a second-order Taylor expansion.
Clasificación UNESCO	120914
Palabras clave español	Predicción ; Filtro Kalman ; Robustez
Código Z-Math	Zbl 0748.62052
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