El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.

Título inglés	The predictive stability test to choose between econometric models.
Título español	El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.
Autor/es	Aznar Grasa, Antonio ; Ayuda Bosque, M.ª Isabel
Organización	Dep. Anal. Econ. Fac. Cienc. Econ. Empres. Univ. Zaragoza, Zaragoza, España
Revista	0210-8054
Publicación	1996, 20 (3): 385-407, 6 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en el caso de no anidados.
Clasificación UNESCO	120913
Palabras clave español	Modelos econométricos ; Series temporales ; Modelos estadísticos ; Estabilidad ; Regresión lineal ; Método de Montecarlo
Código MathReviews	MR1451582
Acceso al artículo completo