Nonparametric Bayesian estimation and goodness of fit test.

Título inglés	Nonparametric Bayesian estimation and goodness of fit test.
Título español	Estimación bayesiana no paramétrica y test de bondad de ajuste.
Autor/es	Quesada Paloma, Vicente ; García Pérez, Alfonso
Organización	Dep. Estad. Mat. Invest. Oper. Fac. Mat. Univ. Complut. Madrid, Madrid, España;Dep. Estad. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Autón. Madrid, Madrid, España
Revista	0210-8054
Publicación	1985, 9 (2): 77-87, 4 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen español	We first make a review of prior distributions neutral to the right, and then we get the Bayes rule for the survival function S(t) = 1 - F(t), with quadratic loss, with these prior distributions. We give, after that, the estimator with a special kind of processes neutral to the right, the homogeneous processes. We get in point four the linear Bayes rule and we give there an interpretation of the parameters. We finish with a Bayesian generalization of the Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test.
Clasificación UNESCO	120913
Palabras clave español	Estimación bayesiana no paramétrica ; Test de bondad de ajuste ; Proceso neutral por la derecha ; Contraste de hipótesis
Código MathReviews	MR0840182
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