Ecuaciones de la descomposición modal de procesos ARMA.

Título inglés	Equations of modal decomposition of ARMA processes.
Título español	Ecuaciones de la descomposición modal de procesos ARMA.
Autor/es	Egozcue Rubí, Juan José ; Griful Ponsati, Eulàlia
Organización	Esc. Téc. Super. Ing. Ind., Tarrasa (Barcelona), España;Esc. Téc. Super. Ing. Caminos, Barcelona, España
Revista	0210-7821
Publicación	1987, 11 (2-3): 121-136, 8 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	Los procesos estocásticos estacionarios, autorregresivos y de medias móviles (ARMA), han sido estudiados en diversos ámbitos durante las dos últimas décadas (p.e. Brockwell-Davis, 1987), y se han utilizado con éxito en aplicaciones muy diversas. Uno de los aspectos al que parece que no se ha prestado demasiada atención es la descomposición aditiva de estos procesos, asociando cada componente a un polo de la función de transferencia del modelo ARMA. Esta descomposición aditiva, que llamaremos descomposición modal, puede obtenerse en forma sencilla para algunos casos utilizando el teorema de representación espectral (p.e. Ash-Gardner, 1975, cap.2). El caso general, además de tener muchas soluciones, no parece haber sido estudiado. En lo que sigue, se presenta el sistema de ecuaciones no lineal que debe resolverse para hallar las posibles descomposiciones modales; los coeficientes de este sistema de ecuaciones presentan simetrías que permiten su solución explícita y el estudio de las condiciones de existencia y multiplicidad de las mismas. El apartado 2 se dedica al planteamiento del problema y de las ecuaciones; en el apartado 3 se deducen las soluciones y las condiciones para su existencia y multiplicidad. El apartado 4 describe las consecuencias que se desprenden de las propiedades del sistema de ecuaciones sobre la descomposición modal.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Procesos estacionarios ; Descomposición aditiva ; Modelo ARMA
Código MathReviews	MR0990881
Código Z-Math	Zbl 0681.62077
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