Presentación | Participantes | Bibliografía (DML-E) | Bibliografía adicional | Enlaces de interés | Otros proyectos DML | Ayuda
INICIO |
27 de julio de 2024
Decomposition of two parameter martingales.
| Título inglés | Decomposition of two parameter martingales. |
|---|---|
| Título español | Descomposición de martingalas biparamétricas. |
| Autor/es | Nualart Rodón, David |
| Organización | Dep. Estadíst. Fac. Mat. Univ. Barcelona, Barcelona, España |
| Revista | 0210-7821 |
| Publicación | 1981, 5 (3): 133-150, 9 Ref. |
| Tipo de documento | articulo |
| Idioma | Inglés |
| Resumen inglés | In this paper we exhibit some decompositions in orthogonal stochastic integrals of two-parameter square integrable martingales adapted to a Brownian sheet which generalize the representation theorem of E. Wong and M. Zakai ([6]). Concretely, a development in a series of multiple stochastic integrals is obtained for such martingales. These results are applied for the characterization of martingales of path independent variation. |
| Clasificación UNESCO | 120808 |
| Palabras clave español | Martingalas ; Integración estocástica ; Procesos estocásticos |
| Código MathReviews | MR0659245 |
| Código Z-Math | Zbl 0508.60049 |
 Acceso al artículo completo |
|