How the maximum of gaussian random walks and fields is influenced by changes of the variances.

Título inglés	How the maximum of gaussian random walks and fields is influenced by changes of the variances.
Título español	Cómo el máximo de los caminos y campos aleatorios gaussianos es influenciado por cambios de la varianza.
Autor/es	Orsingher, Enzo
Organización	Dip. Statist. Probab. Statist. Appl. Fac. Statist. Univ. Roma, Roma, Italia
Revista	0210-7821
Publicación	1985, 9 (1): 75-84, 3 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	In this paper we present an analytical proof of the fact that the maximum of gaussian random walks exceeds an arbitrary level b with a probability that is an increasing function of the step variances. An analogous result for stochastic integrals is also obtained.
Clasificación UNESCO	120806
Palabras clave español	Proceso de Markov ; Proceso de Gauss ; Varianza ; Procesos estocásticos ; Máximo
Código MathReviews	MR0823230
Código Z-Math	Zbl 0588.60064
Acceso al artículo completo