On the law of large numbers for continuous-time martingales and applications to statistics.

Título inglés	On the law of large numbers for continuous-time martingales and applications to statistics.
Título español	Sobre la ley de los grandes números para martingalas en tiempo continuo y aplicaciones a la estadística.
Autor/es	Nguyen, Hung T. ; Pham, Tuan D.
Organización	Fac. Mat. New Mexico State Univ., Las Cruces (Nuevo Méjico), Estados Unidos;Fac. Math. Appl. Univ. Grenoble, Grenoble, Francia
Revista	0210-7821
Publicación	1982, 6 (1): 5-23, 23 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	In order to develop a general criterion for proving strong consistency of estimators in Statistics of stochastic processes, we study an extension, to the continuous-time case, of the strong law of large numbers for discrete time square integrable martingales (e.g. Neveu, 1965, 1972). Applications to estimation in diffusion models are given.
Clasificación UNESCO	120804
Palabras clave español	Martingalas ; Proceso de difusión ; Ley de los grandes números ; Estimador no paramétrico
Código MathReviews	MR0694201
Código Z-Math	Zbl 0519.62068
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