Parada óptima con horizonte aleatorio.

Título inglés Optimal stopping problem with random horizon.
Título español Parada óptima con horizonte aleatorio.
Autor/es Sanz Sáiz, Gerardo
Organización Dep. Métod. Estad. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Zaragoza, Zaragoza, España
Revista 0213-8190
Publicación 1989, 4 (1): 83-93, 8 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Español
Resumen español Analizamos el problema de parada óptima con horizonte aleatorio en procesos de Markov con tiempo continuo. En concreto, estudiamos el caso en el que el horizonte es el tiempo de primera entrada en el interior de un cerrado B. Definimos las funciones B-excesivas y vemos su relación con el pago del problema de parada óptima. Posteriormente introducimos varios conjuntos, que aparecen de forma natural en el problema y que nos permiten caracterizar los dominios de parada. Por último consideramos el caso en que el proceso es un Movimiento Browniano y damos la forma explícita de algunos dominios de parada.
Clasificación UNESCO 120806
Palabras clave español Proceso de Markov ; Movimiento browniano
Código Z-Math Zbl 0734.60045
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