Un algoritmo iterativo para la estimación de modelos ARMA con ausencia de observaciones.

Título inglés An iterative algorithm for the estimation of ARMA models with missing observations.
Título español Un algoritmo iterativo para la estimación de modelos ARMA con ausencia de observaciones.
Autor/es Cristóbal Cristóbal, José A.
Organización Dep. Métod. Estad. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Zaragoza, Zaragoza, España
Revista 0213-8190
Publicación 1988, 3 (2): 141-156, 21 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Español
Resumen español En el presente artículo se muestra un algoritmo iterativo para la estimación de parámetros de modelos ARMA en series temporales que tengan alguna observación ausente. Posteriormente se efectúa la demostración de la convergencia de dicho algoritmo. Se presenta un ejemplo de estimación basado en la simulación de series temporales con un ordenador y se exponen las conclusiones llevadas a cabo por el autor.
Resumen inglés In this paper, an iterative algorithm to estimate parameters of ARMA models with missing observations is given. Furthermore, the convergence of the algorithm is proved. An example based on the simulation of time series with a computer and the conclusions of this technique are also presented.
Clasificación UNESCO 120915
Palabras clave español Series temporales ; Algoritmos numéricos ; Convergencia ; Estimación paramétrica
Código Z-Math Zbl 0731.62142
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