On the Karhunen-Loeve expansion for transformed processes.

Título inglés On the Karhunen-Loeve expansion for transformed processes.
Título español Sobre el desarrollo de Karhunen-Loeve para procesos transformados.
Autor/es Gutiérrez Jáimez, Ramón ; Valderrama Bonnet, Mariano J.
Organización Dep. Estad. Inv. Oper. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España
Revista 0213-8190
Publicación 1987, 2 (2): 81-90, 12 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Inglés
Resumen inglés We discuss the influence of the transformation {X(t)} → {f(t) X(τ(t))} on the Karhunen-Loève expansion of {X(t)}. Our main result is that, in general, the Karhunen-Loève expansion of {X(t)} with respect to Lebesgue's measure is transformed in the Karhunen-Loève expansion of {f(t) X(τ(t))} with respect to the measure f-2(t)dτ(t). Applications of this result are given in the case of Wiener process, Brownian bridge, and Ornstein-Uhlenbeck process.
Clasificación UNESCO 120808
Palabras clave español Desarrollo en serie de funciones ; Aplicaciones ; Procesos de Wiener ; Movimiento browniano
Código Z-Math Zbl 0734.60042
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