Distribution-valued iterated gradient and chaotic decompositions of Poisson jump times functionals.

Título inglés	Distribution-valued iterated gradient and chaotic decompositions of Poisson jump times functionals.
Título español	Gradiente distribución-valuado iterado y descomposiciones caóticas de funcionales de momentos de salto en procesos de Poisson.
Autor/es	Privault, Nicolas
Organización	Dép. Math. Univ. La Rochelle, La Rochelle, Francia
Revista	0214-1493
Publicación	2002, 46(1): 27-48, 9 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	We define a class of distributions on Poisson space which allows to iterate a modification of the gradient of [1]. As an application we obtain, with relatively short calculations, a formula for the chaos expansion of functionals of jump times of the Poisson process.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Proceso de Markov ; Procesos de Poisson ; Funcionales ; Integración estocástica
Código MathReviews	MR1904855
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