Optimal alternative robustness in Bayesian Decision Theory.

Título inglés	Optimal alternative robustness in Bayesian Decision Theory.
Título español	Robustez de preferencias en Teoría de la Decisión Bayesiana.
Autor/es	Ruggeri, Fabrizio ; Martín, Jacinto ; Ríos Insua, David
Organización	Ist. Mat. Appl. Tecnol. Informat. CNR, Milán, Italia;Dep. Mat. Univ. Extremadura, Badajoz, España;Grup. Estadíst. Cien. Decis. Univ. Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid), España
Revista	1578-7303
Publicación	2003, 97(3): 407-412, 4 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen español	En Martin et al (2003) propusimos una aproximación a estudios de robustez en análisis bayesiano, basada en entornos ε-contaminados. En esta nota, generalizamos los resultados considerando entornos basados en normas, empleando, específicamente, la norma del supremo para las utilidades y la norma de variación total para las distribuciones de probabilidad. Proporcionamos herramientas para determinar cuánto podemos perturbar la utilidad o probabilidad originales sin que cambie la alternativa óptima y la dirección de perturbación más sensible.
Resumen inglés	In Martin et al (2003), we suggested an approach to general robustness studies in Bayesian Decision Theory and Inference, based on ε-contamination neighborhoods. In this note, we generalise the results considering neighborhoods based on norms, specifically, the supremum norm for utilities and the total variation norm for probability distributions. We provide tools to detect changes in preferences between alternatives under perturbations of the prior and/or the utility and the most sensitive direction.
Clasificación UNESCO	120904
Palabras clave español	Decisión bayesiana ; Robustez
Código MathReviews	MR2126239
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