Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.

Título inglés	Study of the strong Markovian character and regularities of the solution process of generalized Ito-type stochastic integral equations.
Título español	Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.
Autor/es	Gutiérrez Jáimez, Ramón ; Linares Pérez, Josefa
Organización	Dep. Estad. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España
Revista	0041-0241
Publicación	1985, 36 (2): 88-96, 6 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
Resumen inglés	The object of this work is a study about the Fellerian and Markovian characters and the properties of regularity of the solution process of a generalized stochastic integral equation (Ito type), understanding this generalization in the sense that its formulation is given in terms of operator-valued processes. This formulation generalizes simultaneous and independently the integrals of Cabaña and Daletsky.
Clasificación UNESCO	120808
Palabras clave español	Ecuaciones integrales estocásticas ; Propiedad de Markov
Código MathReviews	MR0829700
Código Z-Math	Zbl 0733.60084
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