Título inglés |
The portfolio selection problem in a log-normal market using R-ε as utility criterion. |
Título español |
El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε. |
Autor/es |
Ramos Méndez, Eduardo |
Organización |
Dep. Estad. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España |
Revista |
0041-0241 |
Publicación |
1983, 34 (2): 97-120, 28 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Español |
Resumen español |
Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes. |
Resumen inglés |
The portfolio selection problem is treated in the case that the individual assets returns and portfolio returns have a lognormal distribution, using as decision criterion the fractil criterion R-ε. |
Clasificación UNESCO |
120904 |
Palabras clave español |
Teoría de la decisión ; Economía ; Distribución logarítmica ; Distribución normal |
Código MathReviews |
MR0829677 |
Código Z-Math |
Zbl 0729.90502 |
Acceso al artículo completo |