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INICIO | 28 de marzo de 2024
  

El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.

Título inglés The portfolio selection problem in a log-normal market using R-ε as utility criterion.
Título español El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.
Autor/es Ramos Méndez, Eduardo
Organización Dep. Estad. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España
Revista 0041-0241
Publicación 1983, 34 (2): 97-120, 28 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Español
Resumen español Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-ε. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes.
Resumen inglés The portfolio selection problem is treated in the case that the individual assets returns and portfolio returns have a lognormal distribution, using as decision criterion the fractil criterion R-ε.
Clasificación UNESCO 120904
Palabras clave español Teoría de la decisión ; Economía ; Distribución logarítmica ; Distribución normal
Código MathReviews MR0829677
Código Z-Math Zbl 0729.90502
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Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
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