Título original | Bivariate measures of association and dependence. |
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Título inglés | Bivariate measures of association and dependence. |
Título español | Medidas de asociación y dependencia bi-variante. |
Autor/es | Fernández Vivas, Concepción |
Organización | Dep. Estad. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España |
Revista | 0041-0241 |
Publicación | 1983, 34 (2): 25-39, 16 Ref. |
Tipo de documento | articulo |
Idioma | Español |
Resumen español | El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así: ¿Bajo qué condiciones es invertible la implicación X(ω), Y(ω) independientes Þ cov (X, Y) = 0 para v.a. no normales? La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa modelos interesantes de interdependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de no-gaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea de reforzamiento progresivo, cohesionarlos y presentar algunas respuestas a la cuestión arriba formulada. En las dos últimas secciones introducimos un modelo de dependencia que hemos denominado "Δ-asociación"; lo relacionamos con los otros tipos (veremos que representa el eslabón de mayor reforzamiento) y ofrecemos aplicaciones. |
Clasificación UNESCO | 120907 |
Palabras clave español | Variables aleatorias ; Dependencia |
Código MathReviews | MR0829672 |
Código Z-Math | Zbl 0731.62115 |
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