Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).

Título inglés	A conjugate family for an ARE(1) process.
Título español	Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).
Autor/es	Caro, Enrique ; Domínguez, Juan Ignacio ; Girón, Francisco Javier
Organización	Dep. Estad. Inv. Oper. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Málaga, Málaga, España
Revista	0213-8190
Publicación	1991, 6 (2): 41-54, 8 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.
Clasificación UNESCO	120915
Palabras clave español	Familias conjugadas ; Autorregresión ; Análisis bayesiano ; Filtro Kalman
Código Z-Math	Zbl 0746.62025
Acceso al artículo completo