Título inglés |
Understanding the structure of univariate ARIMA models. |
Título español |
Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes. |
Autor/es |
Peña, Daniel |
Organización |
Dep. Estad. Esc. Téc. Super. Ing. Ind. Madrid, Madrid, España |
Revista |
0213-8190 |
Publicación |
1989, 4 (2): 19-45, 14 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Español |
Resumen español |
En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA. |
Clasificación UNESCO |
120914 |
Palabras clave español |
Predicción estadística ; Ecuaciones en diferencias ; Estacionalidad ; Proceso de predicción |
Código Z-Math |
Zbl 0731.62144 |
Acceso al artículo completo |