Título inglés |
On the Karhunen-Loeve expansion for transformed processes. |
Título español |
Sobre el desarrollo de Karhunen-Loeve para procesos transformados. |
Autor/es |
Gutiérrez Jáimez, Ramón ; Valderrama Bonnet, Mariano J. |
Organización |
Dep. Estad. Inv. Oper. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España |
Revista |
0213-8190 |
Publicación |
1987, 2 (2): 81-90, 12 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Inglés |
Resumen inglés |
We discuss the influence of the transformation {X(t)} → {f(t) X(τ(t))} on the Karhunen-Loève expansion of {X(t)}. Our main result is that, in general, the Karhunen-Loève expansion of {X(t)} with respect to Lebesgue's measure is transformed in the Karhunen-Loève expansion of {f(t) X(τ(t))} with respect to the measure f-2(t)dτ(t). Applications of this result are given in the case of Wiener process, Brownian bridge, and Ornstein-Uhlenbeck process. |
Clasificación UNESCO |
120808 |
Palabras clave español |
Desarrollo en serie de funciones ; Aplicaciones ; Procesos de Wiener ; Movimiento browniano |
Código Z-Math |
Zbl 0734.60042 |
Acceso al artículo completo |