Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas.

Título inglés	A class of estimators for the parameters of a AR(1) process, obtained through previous nonparametric estimations.
Título español	Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas.
Autor/es	Gonzalez Manteiga, Wenceslao ; Vilar Fernández, Juan Manuel
Organización	Dep. Estad. Inv. Oper. Fac. Mat. Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (La Coruña), España
Revista	0213-8190
Publicación	1987, 2 (2): 55-70, 11 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	Sea {Xt}t Î Z+ una serie de tiempo estacionaria que sigue el modelo autorregresivo de orden 1: Xt = λ + ρXt-1 + et, siendo {et} variables aleatorias i.i.d. de media cero y varianza σ2; a partir de una muestra del proceso {X1, ..., Xn} se calcula en una primera etapa τ'n, estimador no paramétrico de la función de predicción τ(x) = E[Xt/Xt-1 = x] y Ω'n, estimador no paramétrico de la función de distribución asociada al proceso. Esto nos permite en una segunda etapa calcular estimaciones de los parámetros λ y ρ minimizando un funcional dado. Se obtienen resultados sobre la consistencia y normalidad asintótica de los estimadores definidos.
Clasificación UNESCO	120911
Palabras clave español	Series temporales ; Estimadores ; Estimación no paramétrica ; Síntesis
Código Z-Math	Zbl 0731.62139
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