On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times.

Título inglés	On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times.
Título español	Sobre la estimación del coeficiente de tendencia en procesos de difusión con paradas aleatorias.
Autor/es	Gutiérrez Jáimez, Ramón ; Hermoso Carazo, Aurora ; Molina Fernández, Manuel
Organización	Dep. Estad. Mat. Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Granada, Granada, España
Revista	0213-8190
Publicación	1986, 1 (2): 57-66, 15 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	This paper considers stochastic differential equations with solutions which are multidimensional diffusion processes with drift coefficient depending on a parametric vector θ. By considering a trajectory observed up to a stopping time, the maximum likelihood estimator for θ has been obtained and its consistency and asymptotic normality have been proved.
Clasificación UNESCO	120806
Palabras clave español	Proceso de difusión ; Estimación ; Tiempo de parada
Código Z-Math	Zbl 0656.62094
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