On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process.

Título inglés	On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process.
Título español	Sobre la probabilidad de alcanzar una barrera en un proceso de riesgo Erlang(2).
Autor/es	Claramunt, M. Mercè ; Mármol, M. Teresa ; Lacayo, Ramón
Organización	Dep. Mat. Econ. Financ. Actuar. Univ. Barcelona, Barcelona, España;Dep. Mat. Univ. Autòn. Barcelona, Bellaterra (Barcelona), España
Revista	1696-2281
Publicación	2005, 29 (2): 235-248, 10 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	In this paper the process of aggregated claims in a non-life insurance portfolio as defined in the classical model of risk theory is modified. The Compound Poisson process is replaced with a more general renewal risk process with interocurrence times of Erlangian type. We focus our analysis on the probability that the process of surplus reaches a certain level before ruin occurs, χ(u,b). Our main contribution is the generalization obtained in the computation of χ(u,b) for the case of interocurrence time between claims distributed as Erlang(2,β) and the individual claim amount as Erlang(n,γ).
Clasificación UNESCO	120908
Palabras clave español	Análisis de riesgos ; Barreras ; Distribución de Erlang
Código MathReviews	MR2208559
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