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INICIO | 28 de marzo de 2024
  

Asymptotically optimal filtering in linear systems with fractional Brownian noises.

Título inglés Asymptotically optimal filtering in linear systems with fractional Brownian noises.
Título español Filtrado asintóticamente óptimo en sistemas lineales con ruido browniano fraccionario.
Autor/es Kleptsyna, Marina L. ; Le Breton, Alain ; Viot, Michel
Organización Lab. Statist. Process. Univ. Maine, Le Mans, Francia;Lab. Modél. Calc. Univ. J. Fourier, Grenoble, Francia
Revista 1696-2281
Publicación 2004, 28 (2): 177-190, 7 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Inglés
Resumen inglés In this paper, the filtering problem is revisited in the basic Gaussian homogeneous linear system driven by fractional Brownian motions. We exhibit a simple approximate filter which is asymptotically optimal in the sense that, when the observation time tends to infinity, the variance of the corresponding filtering error converges to the same limit as for the exact optimal filter.
Clasificación UNESCO 120808
Palabras clave español Procesos estocásticos ; Proceso de Gauss ; Ruido blanco ; Movimiento browniano ; Filtrado ; Control óptimo
Código MathReviews MR2116190
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Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
rmm()icmat.es