Extremes of periodic moving averages of random variables with regularly varying tail probabilities.

Título inglés	Extremes of periodic moving averages of random variables with regularly varying tail probabilities.
Título español	Extremos de medias móviles periódicas de variables aleatorias con probabilidades de cola de variación regular.
Autor/es	Martins, Ana Paula ; Ferreira, Helena
Organización	Dep. Mat. Cent. Mat. Univ. Beira Inter., Covilha, Portugal
Revista	1696-2281
Publicación	2004, 28 (2): 161-176, 9 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	We define a family of local mixing conditions that enable the computation of the extremal index of periodic sequences from the joint distributions of k consecutive variables of the sequence. By applying results, under local and global mixing conditions, to the (2m - 1)-dependent periodic sequence Xn(m) = Σj=-mm-1 cjZn-j, n ≥ 1, we compute the extremal index of the periodic moving average sequence Xn = Σj=-∞∞ cjZn-j, n ≥ 1, of random variables with regularly varying tail probabilities. This paper generalizes the theory for extremes of stationary moving averages with regularly varying tail probabilities.
Clasificación UNESCO	120911
Palabras clave español	Procesos estocásticos ; Series temporales ; Teoría de valores extremos
Código MathReviews	MR2116189
Acceso al artículo completo