Local superefficiency of data-driven projection density estimators in continuous time.

Título inglés	Local superefficiency of data-driven projection density estimators in continuous time.
Título español	Supereficiencia local de estimadores de densidad por proyección gobernados por los datos en tiempo continuo.
Autor/es	Bosq, Denis ; Blanke, Delphine
Organización	Univ. Pierre et Marie Curie, París, Francia
Revista	1696-2281
Publicación	2004, 28 (1): 37-54, 12 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	We construct a data-driven projection density estimator for continuous time processes. This estimator reaches superoptimal rates over a class F0 of densities that is dense in the family of all possible densities, and a «reasonable» rate elsewhere. The class F0 may be chosen previously by the analyst. Results apply to Rd-valued processes and to N-valued processes. In the particular case where square-integrable local time does exist, it is shown that our estimator is strictly better than the local time estimator over F0.
Clasificación UNESCO	120906
Palabras clave español	Inferencia no paramétrica ; Procesos estocásticos ; Estimadores ; Función densidad de probabilidad
Código MathReviews	MR2076035
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