On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores.

Título inglés	On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores.
Título español	Sobre la mejor predicción afín no sesgada de medidas de factores que preserva la covarianza.
Autor/es	Neudecker, Heinz
Organización	Dep. Econ. Univ. Amsterdam, Amsterdam, Holanda
Revista	1696-2281
Publicación	2004, 28 (1): 27-36, 11 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	This paper gives a generalization of results presented by ten Berge, Krijnen,Wansbeek & Shapiro. They examined procedures and results as proposed by Anderson & Rubin, McDonald, Green and Krijnen, Wansbeek & ten Berge.We shall consider the same matter, under weaker rank assumptions. We allow some moments, namely the variance Ω of the observable scores vector and that of the unique factors, Ψ, to be singular. We require T' Ψ T > 0, where T Λ T' is a Schur decomposition of Ω. As usual the variance of the common factors, Φ, and the loadings matrix A will have full column rank.
Clasificación UNESCO	120909
Palabras clave español	Análisis multivariante ; Análisis factorial ; Predicción estadística
Código MathReviews	MR2076034
Acceso al artículo completo