Título inglés |
Detection and treatment of a stable stational component in a time series. |
Título español |
Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal. |
Autor/es |
Prat-Bartés, Albert |
Organización |
Esc. Tèc. Sup. Ing. Indust. Barcelona, Barcelona, España |
Revista |
0210-8054 |
Publicación |
1982, 6 (1): 139-149, 10 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Español |
Resumen español |
En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto. |
Clasificación UNESCO |
120915 |
Palabras clave español |
Series temporales ; Estacionalidad ; Modelo ARIMA ; Predicción estadística |
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