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INICIO | 15 de abril de 2024
  

Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables.

Título inglés Asymptotic properties of minimum distance estimators dependent on covariables.
Título español Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables.
Autor/es González Manteiga, Wenceslao ; Presedo Quindimil, Manuel A.
Organización Dep. Estad. Invest. Oper. Fac. Mat. Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (La Coruña), España;Dep. Estad. Invest. Oper. Fac. Vet. Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (La Coruña), España
Revista 0210-8054
Publicación 1991, 15 (2): 139-161, 25 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Español
Resumen español En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación.
Clasificación UNESCO 120914
Palabras clave español Estimación no paramétrica ; Estimadores robustos ; Regresión lineal ; Distancia mínima ; Método de Montecarlo
Código MathReviews MR1162283
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Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
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