Título inglés |
Asymptotic properties of minimum distance estimators dependent on covariables. |
Título español |
Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables. |
Autor/es |
González Manteiga, Wenceslao ; Presedo Quindimil, Manuel A. |
Organización |
Dep. Estad. Invest. Oper. Fac. Mat. Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (La Coruña), España;Dep. Estad. Invest. Oper. Fac. Vet. Univ. Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (La Coruña), España |
Revista |
0210-8054 |
Publicación |
1991, 15 (2): 139-161, 25 Ref. |
Tipo de documento |
articulo |
Idioma |
Español |
Resumen español |
En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación. |
Clasificación UNESCO |
120914 |
Palabras clave español |
Estimación no paramétrica ; Estimadores robustos ; Regresión lineal ; Distancia mínima ; Método de Montecarlo |
Código MathReviews |
MR1162283 |
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