Título inglés | Cross-validation techniques in density estimation under dependence conditions. |
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Título español | Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia. |
Autor/es | Quintela del Río, Alejandro ; Vilar Fernández, Juan Manuel |
Organización | Dep. Mat. Fac. Inform. Univ. La Coruña, La Coruña, España |
Revista | 0210-8054 |
Publicación | 1991, 15 (1): 21-45, 19 Ref. |
Tipo de documento | articulo |
Idioma | Español |
Resumen español | Se estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a partir de la muestra, en el supuesto de que los datos verifican alguna condición débil de dependencia. Se demuestra que los parámetros obtenidos por estas dos técnicas son asintóticamente óptimos. Y se realiza un estudio de simulación. |
Clasificación UNESCO | 120913 |
Palabras clave español | Estimación no paramétrica ; Estimadores ; Función de densidad ; Dependencia estadística ; Validación cruzada ; Alisamiento |
Código MathReviews | MR1136499 |
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