Análisis de detección de raíces unitarias en series de tiempo. Un enfoque metodológico con tests no similares.

Título inglés	Testing for unit roots in time series: an analysis with non similar tests.
Título español	Análisis de detección de raíces unitarias en series de tiempo. Un enfoque metodológico con tests no similares.
Autor/es	Roldán Casas, José Angel ; Dios Palomares, Rafaela
Organización	Dep. Estad. Inv. Oper. Esc. Super. Ing. Agrón. Montes Univ. Córdoba, Córdoba, España
Revista	0210-8054
Publicación	2000, 24 (3): 449-491, 39 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	El presente artículo recoge los resultados de una investigación llevada a cabo con el fin de analizar, desde la perspectiva de la no similaridad, las distribuciones de los distintos estadísticos planteados por Dickey y Fuller para contrastar la presencia de raíz unitaria. Asimismo, se definen zonas de rechazo y aceptación de las hipótesis nulas para cada estadístico, considerando las distintas distribuciones del mismo, y se estudian las situaciones con las que nos podemos encontrar de cara a deducir una pauta de comportamiento que minimice el riesgo de error. Se presenta un ejemplo en el que se pone de manifiesto que la no similaridad de los contrastes tradicionales de raíz unitaria nos puede llevar a tomar una decisión equivocada. Teniendo en cuenta dicha no similaridad, se propone una estrategia de contraste secuencial para resolver situaciones de indecisión acerca del rechazo o no de la existencia de raíz unitaria. Finalmente, se lleva a cabo un experimento Monte Carlo para determinar empíricamente la probabilidad de que el valor calculado de los estadísticos implicados en el contraste caiga en las diferentes zonas planteadas.
Clasificación UNESCO	120915
Palabras clave español	Series temporales ; Tendencias ; Simulación de Montecarlo
Código MathReviews	MR1821219
Código Z-Math	Zbl 1138.62340
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