El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo.

Título inglés	The linear model without a constant term and the coefficient of determination. A Monte Carlo study.
Título español	El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo.
Autor/es	Dios Palomares, Rafaela
Organización	Dep. Estad. Inv. Oper. Esc. Téc. Super. Ing. Agrón. Montes Univ. Córdoba, Córdoba, España
Revista	0210-8054
Publicación	1998, 22 (1): 3-34, 39 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Español
Resumen español	En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo.
Clasificación UNESCO	120914
Palabras clave español	Modelos econométricos ; Test de bondad de ajuste ; Método de Montecarlo ; Modelo lineal
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