On the selection of the parameters of an exponential gamma process prior in Bayesian nonparametric estimation.

Título inglés	On the selection of the parameters of an exponential gamma process prior in Bayesian nonparametric estimation.
Título español	Sobre la selección de los parámetros de un proceso gamma exponencial a priori en estimación bayesiana no paramétrica.
Autor/es	Morales, Domingo
Organización	Dep. Invest. Oper. Fac. Mat. Univ. Complut. Madrid, Madrid, España
Revista	0210-8054
Publicación	1985, 9 (1): 1-5, 7 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	Consider a nonparametric Bayesian estimation problem where the Statistician has decided to use an exponential gamm aprocess prior. This paper deals with the selection problem of the process parameters. Some algorithm to determine the parameter c from the prior guess and the strength of belief are given. The case where this last concept changes with time is also studied.
Clasificación UNESCO	120913
Palabras clave español	Estimación bayesiana no paramétrica ; Procesos gamma exponenciales ; Algoritmos
Código MathReviews	MR0841739
Acceso al artículo completo