Signals and revisions in economic time series: a case study.

Título inglés	Signals and revisions in economic time series: a case study.
Título español	Señales y revisiones en series temporales económicas: estudio de casos.
Autor/es	Maravall, Agustín ; Pierce, David A.
Organización	Banco de España [MEH], Madrid, España; Fed. Reserv. Board, Washington DC, Estados Unidos
Revista	0210-8054
Publicación	1984, 8 (2): 49-73, 8 Ref.
Tipo de documento	articulo
Idioma	Inglés
Resumen inglés	The paper estimates how much short-run monetary control may be affected by data noise and revisions, such as the ones implied by seasonal adjustment. The effects of the different types of data error are illustrated, and results on their empirical relevance and analytical properties are presented. The paper can be seen as an exercise that combines some elements of econometric, time series and economic analysis to answer a real world problem.
Clasificación UNESCO	120915
Palabras clave español	Series temporales ; Economía ; Estacionalidad ; Señal
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