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INICIO | 29 de marzo de 2024
  

Canonical input-output representation of linear multivariable stochastic systems and joint optimal parameter and state estimation.

Título inglés Canonical input-output representation of linear multivariable stochastic systems and joint optimal parameter and state estimation.
Título español Representación input-output canónica de sistemas estocásticos multivariables lineales y estimación del parámetro y del estado óptimos conjuntos.
Autor/es Salut, G. ; Aguilar-Martín, J. ; Lefevre, S.
Organización L.A.A.S. - C.N.R.S., Tolouse, Francia;Electron. Res. Lab. Univ. California Berkeley, Berkeley (California), Estados Unidos;Dep. Génie Electr. Ec. Polytech. Montréal, Montreal, Canadá
Revista 0210-7821
Publicación 1979, 3 (1): 17-38, 12 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Inglés
Resumen inglés In this paper a complete presentation is given of a new canonical representation of multi-input, multi-output linear stochastic systems. Its equivalence with operator form directly linked with ARMA processes as well as with classical state space representation is given, and a transfer matrix interpretation is developed in an example. The importance of the new representation is mainly in the fact that in the joint state and parameters estimation problem, all unknown parameters appear linearly when an input-output record is available. Moreover, if noises are Gaussian and their statistics are known, a conditionally time varying Kalman-Bucy type filter gives the recursive optimal estimation of parameters and state. Historical comments and remarks about the adaptive version of this algorithm are given. Finally an illustrative low order example is described.
Clasificación UNESCO 120808 ; 120702
Palabras clave español Procesos estocásticos ; Modelo input-output ; Control multivariable ; Estimación de estado ; Estimación paramétrica ; Filtro kalman
Código MathReviews MR0562438
Código Z-Math Zbl 0416.93079
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Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
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