Presentación | Participantes | Bibliografía (DML-E) | Bibliografía adicional | Enlaces de interés | Otros proyectos DML | Ayuda  
INICIO | 29 de marzo de 2024
  

Multivariate skewness and kurtosis for singular distributions.

Título inglés Multivariate skewness and kurtosis for singular distributions.
Título español Asimetría y curtosis multivariante para distribuciones singulares.
Autor/es Ardanuy, Ramón ; Sánchez, José Manuel
Organización Fac. Cienc. Secc. Mat. Univ. Salamanca, Salamanca, España
Revista 0213-8743
Publicación 1993, 8 (2-3): 98-101, 7 Ref.
Tipo de documento articulo
Idioma Inglés
Resumen inglés In multivariate analysis it is generally assumed that the observations are normally distributed. It was Mardia ([1] to [5]), who first introduced measures of multivariate skewness and kurtosis; these statistics are affine invariant and can be used for testing multivariate normality. Skewness and kurtosis tests remain among the most powerful, general and easy to implement. In this paper we show some properties of these statistics when population distribution is singular.
Clasificación UNESCO 120909
Palabras clave español Análisis multivariante ; Matrices ; Distribuciones singulares ; Asimetría ; Curtosis
Código MathReviews MR1285732
Código Z-Math Zbl pre01975378
Icono pdf Acceso al artículo completo
Equipo DML-E
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT - CSIC)
rmm()icmat.es